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上证50波动指数

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上证50期指,一跳300元,多少点为一跳啊,一点为一跳,还是最小波动0.2为一跳

上证50股指,一跳300元是指跳动每1点300元。

而上证50股指每一跳实质是指最小波动0.2点。

上证50指数的特征

从上证50成分股的情况看,具有如下特征
第一,上证50成分股2003年3季度的净利润与利润总额占同期全部A股的比例分别达到42.06%与43.05%,是优质蓝筹股的突出代表;
第二,整体相比而言,上证50成分股较上证180成分股具有更好的流动性,并且能够更准确地反映优质大盘蓝筹股的市场表现;
第三,从今年以来市场表现看,50只成分股平均涨幅28.86%,最大涨幅为上海汽车的108.19%,最小涨幅为哈飞股份的-34.96%,个股市场表现的差异仍然较大;
第四,在50只成分股中,3季度被基金重仓持有的股票达到35只,占70%。可以说,上证50将成为价值蓝筹股的代名词,成为反映主流机构持仓的风向标。
对投资者而言,应紧紧围绕公司未来的盈利预期及所处行业的景气状况,并结合公司二级市场的股价是否充分反映其基本面变化等因素,来把握公司选择及买卖时机选择,以求获取最大收益。
由于上证50成分股都是大企业,大都缺乏成长性,对于那些期望分享上市公司高速成长的投资者,上证50指数并非最好的选择(上证50成分股中具备较好的成长性股票或许只有几只甚至更少),成长性较好的企业多数都是小公司,这类公司大多数总市值都小于100亿元,而以2011年8月4日数据,上证50成分股最低的市值都超过279亿元。

基本面50指数与上证50指数比,哪个更好?

基本面50指数是一种创新型的指数,它是根据公司的销售额、流、净资产和分红四个指标来选择股票并为成份股分配权重,具有价值投资的特点。
上证50指数是传统市值加权指数,是以上市公司的市值大小来分配成份股的权重。
公司的基本面因素相比市值的波动要小,因此,基本面50指数就比上证50指数较少受到公司市值变动的影响,能够保证指数的整体收益。
基本面指数有这样的优点,在国外受到热捧,发展迅速。现在嘉实基金也将这一投资策略引进到国内,发行了A股第一只基本面指数基金,嘉实基本面50指数基金,投资两市基本面价值最高的50只股票。

入选上证50指数对股票有什么影响

不影响

上证50ETF期权怎么操作?

上证50ETF期权与现有的白糖期权和豆粕期权原理是相同的。

单独说明上证50ETF期权的特点,和具体操作方法。

  • 行权方式为欧式,只有到期日才可行权

  • 合约份数10000份

  • 期权标的是50ETF

上证50ETF期权分看涨期权和看跌期权两种:

看涨期权指期权买入方按照一定的价格,在规定的期限内享有向期权卖方购入某种商品或合约的权利。

看跌期权。指期权买方按照一定的价格,在规定的期限内享有向期权卖方出售商品或的权利。

而看涨和看跌期权分别可以买卖,所以期权有四向操作:买入看涨期权、买入看跌期权、卖出看涨期权和卖出看跌期权。

买方支付期权费,获得权利;卖方收取期权费,支付保证金,需要买方行权时需要履行义务。

如有期权方面的需求,可以私信我!

如何引用期权的隐含波动率

隐含波动率,作为期权市场的特有信息,表达了对市场未来波动状况的预期,对于上证50ETF期权而言,它是目前国内上市时间最长、成交最为活跃的期权品种,通过分析其隐含波动率,对于理解市场情绪、研判标的价格走势有一定的指示意义。
隐含波动率指数的构建
单一合约隐含波动率的计算很简单,由期权价格反推而得,但是期权合约众多,每一个合约的隐含波动率只能反映该合约的性质,对于整个期权市场则缺乏有效指引。研究者会根据各个期权合约的实虚值状态、成交量大小、期权存续期等因素,计算出某一日的综合隐含波动率,并按日期连线得到隐含波动率指数曲线,以此来反映市场状况。
一般来说,有以下四类隐含波动率指数编制方法:
一是VIX指数编制方法。该方法由美国CBOE交易所首次提出,利用方差互换原理,通过选取近月合约和次近月合约一系列满足条件的看涨、看跌期权的隐含波动率,将其加权平均而得。
二是交易量加权法。其权重是该品种期权交易量与该期权总交易量的比值,显然,成交量越大的品种对整体隐含波动率产生的影响越大。
三是Vega加权法。Vega是指期权价格相对于标的资产波动的敏感系数。由期权定价理论可知,平值期权的Vega值最大。从市场表现看,平值期权也是成交最为活跃的一类合约,该加权方式和成交量加权法类似。
四是特定合约选取法。不进行加权,只选取代表性期权合约隐含波动率,例如,平值期权、成交量最大期权合约等。
事实上,无论哪种方法,得到的隐含波动率走势差别不大。下面按照特定合约选取方式,计算近月合约平值看涨、看跌期权算术平均隐含波动率,将其作为波动率代表,得到波动率指数如图IVIX与近月平值隐含波动率所示。