期权合约的时间价值有加速衰减的特性

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期权的时间价值等于权利金减去内涵价值,那么如果内涵价值也就是在不考虑权利金与交易费用的收益,小于权

不知道

期权剩余期限越短,衰减速度越快,而theta负得越少,对吗

期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等

Theta(θ)是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天,期权价值会损失多少。theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下,不论是看涨期权还是看跌期权,到期时间越长,期权的价值越高;随着时间的经过,期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动,即越来越少,公式为[1]:Theta=期权价格的变化/流逝时间的长短变化(passage of time)。(此处时间不是指距离到期日的时间长短) 一般用负来表示,以提醒期权持有者,时间是敌人。对于期权部位来说,期权多头的theta为负值,期权空头的theta为正值。负theta意味着部位随着时间的经过会损失价值。对期权买方来说,Theta为负数表示每天都在损失时间价值;正的Theta  意味着时间的流失对你的部位有利。对期权卖方来说,表示每天都在坐享时间价值的入。

举例来说,以6月 5日的收盘数据计算,国电JTB1的理论价格为9.337元,内在价值为9.31元,Theta值为-0.107,这意味着在其他条件不变时,持有国电 JTB1理论上大约每天损耗0.04分钱。值得一提的是,Theta一般都是负值,意味着随着时间的流逝,权证的时间价值将减少。

期权为何具有时间价值?

因为你时间越长,标的物变化的可能性越大

期权时间价值与期权有效期成 什么变化

正常情况下,期权剩余的有效期时间越长,时间价值越大。

期权时间价值损耗放假也计算损失吗

每一天都是计算的。时间价值是越来越低的。

期权的时间价值等于权利金减去内涵价值,那么如果内涵价值也就是在不考虑权利金与交易费用的收益,小于权

不知道