在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于（贷款定价，经风险调整的绩效考核，经济资本分配，授信审批和限额管理，信用风险监测）。
商业银行信用风险是商业银行经营过程中，由于不确定性的影响，导致银行遭受损失，不能获取额外收益的可能性。商业信用是指企业袜销唤在商品或告凯劳务交易中，以延期付款或预收货款方式进行购销活动而形成的借贷关系，是企业之间的直接信用行为，也是企业短期资金的重要来源。
信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失斗誉的可能性，确切地说，是所有因客户违约而引起的风险。比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化；负债业务中的存款人大量提款形成挤兑等等。
信用风险度量
1、传统的信用风险度量模型包括专家制度模型、Z评分模型等。
2、现代信用风险量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model（信用计量模型）、Credit Risk+（信用风险附加型）和宏观模拟模型（CPV模型）。
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信用风险作为一种古老的风险形式，在长期以来，人们采取了许多方法来规避，以期减少损失。传统的信用风险管理方法主要有专家制度、贷款内部评级分级模型以及Z评分模型等。但是，现代金融业的发展，使得这些方法有些显得过时，有些则显得不精确。随着现代科学技术的发展，以及对于市场风险等其他风险的管理水平的提高，现代信用风险的管理水平也得到了提升，出现了Creditmetrics、KMV、Creditrisk+等信用风险量化管理模型，使得信用风险管理更加精确、更加科学。总的来说，现代信用风险管理呈现出如下几个发展趋势：
1、信用风险管理由静态向动态发展。
传统的信用风险管理长期以来都表现为一种静态管理。这主要是因为信用风险的计量技术在相当长的时间里都没有得到发展，银行对信贷资产的估值通常采用历史成本法，信贷资产只有到违约实际发生时才计为损失，而在违约发生前借款人的还款能力的变化而造成信用风险程度的变化难以得到反映，银行因而难以根据实际信用风险的程度变化而进行动态的管理。在现代信用风险管理中，这一状况得到了很大的改进。首先，信用风险计量模型的发展使得组合管理者可以每天根据市场和交易对手的信用状况动态地衡量信用风险的水平，IT市的方法也已经被引入到信用产品的估价和信用风险的衡量。其次，信用衍生产品市场的发展使得组合管理者拥有了更加灵活、有效地管理信用风险的工具，其信用风险承担水平可以根据其风险偏好，通过信用衍生产品的交易进行动态的调整。
2、信用风险对冲手段开始出现。
长期以来，信用风险管理模式局限于传统的管理和控制手段，与日新月异的市场风险管理模式相比缺乏创新和发展，尤其缺乏有效的风险对冲管理手段。传统的管理方法只能在一定程度上降低信用风险的水平，很难使投资者完全摆脱信用风险；而且，这种传统的管理方式需要投入大量的人力和物力，这种投入还会随着授信对象的增加而迅速上升。这一局限性对以经营存贷业务和承担信用风险为核心业务的商业银行而言并无多大影响，但随着信用风险越来越多地进入证券交易和投资银行领域，传统信用风险管理的这一局限性变得愈益突出。对于证券交易商而言，其面临的信用风险具有以下特点：一是与商业银行不同，证券交易商是以承担市场风险而不是信用风险为自身业务的核心的，信用风险只是交易的副产品，是交易双方都试图剥离或摆脱的：二是由于证券交易品种多样化、交易对手也涉及广泛的特点，证券交易商往往比商业银行面临更多的信用对象；三是证券交易商往往缺乏商业银行那样管理信用风险的经验和相应的人力和物力，这都使得传统的信用风逗慎敬险管理模式和手段不能适应市场发展的需要。在市场力量的推动下，以信用衍生产品为代表的新一代的信用风险对冲管理手段开始走到风险管理发展的最前沿，并开始推动整个风险管理体系不断向前发展。
3、信用风险管理方法从定性走向定量。
传统的信用风险管理手段主要包括分散投资、防止授信集中化、加强对借款人的信用审查和动态监控，要求提供抵押或担保的信用强化措施等。尽管这些传统的信用风险管理方法经过多年的发展已相当完善和成熟，有些甚至已经制度化，成为金融机构风险内控体制的重要组成部分，但是，这些传统的信用风险管理方法主要都是基于定性分析。
近年来，信用风险的计量和管理方法发生了革命性的变化。与过去的信用管理相对滞后和难以适应市场变化的特点相比，新一代的金融工程专家将建模技术和分析方法应用到这一领域，产生了一批新技术和新思想。随之而来，在传统信用评级方法基础上产生了一批信用风险模型，这些模型受到了业内人士的广泛关注。比如邓白氏中国风险预警评分(EMMA Score)，可以预测企业处于不稳定或不可靠的风险状况的可能性，以及付款指数(Paydex)，是对目标企业付款表现的量化指标。 现代信用风险模型主要是通过数理统计手段对历史数据进行统计分析，从而对有关群体或个体的信用水平进行定量孝凳评估，并对其未来行为的信用风险进行预测，提供信用风险防范的有效依据和手段。
信用评级机构在信用风险管理中发挥越来越重要作用。独立的信用山慎评级机构在信用风险管理中的重要作用是信用风险管理的又一突出特点。由于相对于市场风险而言，信息不对称导致的道德风险是信用风险产生的重要原因之一，对企业信用状况及时、全面的了解是投资者防范信用风险的基本前提。独立的信用评级机构的建立和有效运作是保护投资者利益、提高信息收集与分析的规模效益的制度保障。在发达国家，信用评级机构已经存在了很长时间，现代信用风险管理对信用评级的依赖更加明显。如信用风险管理模型都直接依赖于企业被评定的信用等级及其变化。巴塞尔银行监管委员会发布的《新资本协议》中加强了信用评级在金融监管中的作用。
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风险量化是指通过风险及风险的相互作用的估算来评价项目可能结果的范围。风险量化的基本内容是确定哪些实践需要制定应对措施。风险量化涉及到对风险和风险之间相互作用的评估，用这个评估分析项目可能的输出。这首先需要决定哪些风险值得反应。
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贷款风险通常是对贷款人而言的。从贷款人角度来考察，贷款风险是指贷款人在经营贷款业务过程中面临的各种损失发生的可能性。贷款风险是可以度量的，贷款风险具有可测性，可以通过综合考察一些因素，在贷款发放之前或之后，测算出贷款本息按期收回的概率。所谓贷款风险度就是指衡量贷款风险程度大小的尺度，贷款风险度是一个可以测算出来的具体的量化指标，它通常大于零小于1，贷款风险度越大，说明贷款本息按期收回的可能性越小，反之，贷款风险度越小，说明贷款本息按期收回的可能性越大。
要测算贷款风险度，就必须先分析影响贷款风险的因素。影响贷款风险的因素尽管复杂多变，但主要因素有四个，即贷款对象、贷款方式、贷款期限和贷款形态。贷款风险的量度必须是上述四个因素对贷款风险影响程度的综合。
贷款对象是影响贷款风险或者说是保证贷款安全的重要因素，贷款对象对贷款风险的影响程度与企业或项目的信用等级有着十分密切的关系，因此，我们可以把贷款对象对贷款风险的影响程度称之为贷款对象信用等级变换系数，简称“变换系数”。根据贷款对象信用等级的不同，贷款对象信用等级变换系数可列成表，见下表所示。
贷款对象信用等级变换系数表：
贷款对象信用等级
变换系数（％）
AAA级
30
AA级
50
A级
70
BBB级
90
贷款方式是影响贷款风险或者说是保证贷款安全的基本因素，所以我们可以把贷款方式对贷款风险的影响程度称之为贷款方式基础系数，简称“基础系数”。贷款方式大致可渗轮以划分为三大类23种，三大类是信用贷款、保证贷款、抵押和质押贷款，保证贷款根据保证人不同又可划分为7
种，抵押和质押贷款根据抵押物和质物的不同又可划分为15种。贷款方式不同，贷款风险差别很大。贷款方式基础系数越小，说明贷款越安全。贷款方式基础系数与《巴塞尔协议》的贷款风险权数或权重的性质和规定差不多，
贷款风险越大。我们把贷款期限对贷款风险的影响程度称之为贷款期限换算系数，简称“期限系数”。不同贷款期限的期限系数。
贷款一旦发放出去，就会形成贷款资产，我们把贷款资产的占用形态称之为贷款形态，贷款形态对贷款风险的影响程度称之为贷款形态换算系数，简称“形态系数”。贷款形态包括正常贷款和不良贷款，其中不良贷款又进一步划分为逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款。贷款形态不同，对贷款风险的影响程度也不同。
在对贷款对象、贷款方式、贷款期限和贷款形态对贷款风险的影响程度分别加以量化之后，我们就可以计算贷款风险度。具体分两种情况：丛轿信
1、审批或检帆裤查某一笔贷款
贷款风险度＝贷款对象信用等级变换系数×贷款方式基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数
审批贷款即决定某一笔贷款贷与不贷时，可将这笔贷款视同正常贷款，即贷款形态换算系数为100％。
2、综合考核某家银行全部贷款的质量
贷款风险度＝贷款风险总额÷贷款余额
其中，某一笔贷款的贷款风险额等于该笔贷款的贷款金额与该笔贷款的贷款风险度的乘积，即:
贷款风险额＝贷款金额×贷款风险度
亦即：贷款风险额＝贷款金额×贷款对象信用等级变换系数×贷款方式
基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数
贷款风险总额即为全部贷款中的每笔贷款的贷款风险额之和；贷款余额为某一时点银行的贷款总额。
可以用同样的方法计算某个信贷员所管辖的全部企业的贷款风险度，也可以计算某个借款企业或某类借款人全部贷款的贷款风险度。
尽管贷款风险度是个非常有用的工具，但对我国银行来讲，它毕竟还是一个新生事物，实践中也暴露出许多不完善的地方，因此我国银行一方面必须完善贷款风险度的计算办法，使贷款风险度能比较精确地反映贷款风险程度的大小，另一方面要严格按贷款风险度进行信贷管理。
